장 시작전에 오늘 장이 횡보장인지 아닌지 알 수 있을까요?

✅ 장 시작 전 ‘횡보장’ 시그널 체크리스트

항목                                                      체크 포인트                                             해석

1. GEX 값 (SPX)	+100B 이상	딜러 감마 롱 → 시장 안정화 → 가격 고정 가능성 ↑
2. SpotGamma 콜월/푸트월 위치	SPX가 콜/푸트월 사이	옵션 포지션에 의해 가격이 갇힘
3. S&P Futures 야간 움직임	ES가 ±0.3% 이내 움직임	이벤트 전 무관심 장세 or 방향성 부족
4. 경제지표 일정	주요 지표 없음	매수/매도 유인 적음 → 저활동 장세 유발
5. IV Term Structure	0DTE IV가 빠르게 하락 중	변동성 매도세 존재 → 박스권 유리
6. VIX 변화	VIX가 장전 약세 or Flat	공포지수 약화 → 모멘텀 부재 가능성 ↑
7. HIRO 예상 시나리오	Flat / 혼합 예상	옵션 플로우 중립 → 뚜렷한 방향 없음

 

 

📈 실제 적용 예시: 오늘 (2025-07-08 기준)

항목결과해석

GEX	+110B	감마 롱 → 횡보 유리
SPX 위치	6,240 (콜월 6,260 / 푸트월 6,200 사이)	갇힘 가능성 ↑
야간 선물	+0.20%	뚜렷한 선반영 없음
경제지표	없음 (CPI 7/15 예정)	지표 공백
VIX	17.0 → 16.8	소폭 하락, 공포 감소
HIRO	초반 혼합 예상 (콜·풋 혼재)	중립 시나리오

 

🧠 → 이런 조건일 경우, 아침부터 “횡보장” 전략 세팅 유리

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🧠 장전 횡보장 예상 시 취할 수 있는 전략

전략                                         구성                                                              노트

 

Iron Condor

콜/푸트월 사이 매도

박스권 상하단 수익 확보

ATM Calendar

1DTE vs 3DTE ATM 콜/풋

저IV에서 시작하여 시간가치 확장 노림

QQQ Butterfly

저가 ATM + 외가격 매도

방향성 없을 때 정 중앙 수익 노림

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📌 요약

💡 “횡보장이 될 확률이 높은 날은 아침 30분 전 데이터만으로도 70~80% 예측 가능”

핵심 사전지표:

• GEX 양수 (+100B↑)
• 콜/푸트월 사이 포지션 집중
• 이벤트 공백일
• VIX 정체 or 하락
• HIRO 플랫 예상