옵션 트레이딩과 볼링저 밴드

1. 볼링저 밴드의 정의

볼링저 밴드는 그래프를 통하여 터닝하는 포인트를 잡기 위하여 사용할 수 있는 유용한 도구입니다.  아시다시피, 일반 주식거래, 환율 거래, 선물 거래, 코인 거래 등 대부분의 거래에서 사용할 수 있는 기술적 분석입니다.  1980년데 존 볼링저 John Bollinger에 의하여 개발되었습니다.

3 개의 선으로 구성되는데, 중간 선은 단순 이동평균선, 상단은 가운데 이동평균에서 2 표준편차를 이은 선입니다. 

볼링저 밴드

2. 볼링저 밴드의 적용

상위 밴드와 하위 밴드는 주식 가격의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.  가격이 상위 밴드에 닿거나, 그 이상으로 올라가면 주식이 과매수되어 있다는 의미이며, 매도의 가능성이 높아집니다.  반대로 가격이 하위 밴드에 닿거나, 그 아래로 내려가면, 주식이 과매도 되어 있다는 의미이며, 다시 상승할 가능성이 높아집니다.  즉, 하위 밴드에 닿으면, 매수의 기회로, 상위 밴드에 닿으면 매도의 기회로 생각해야 합니다. 

이럴 때, 추세 반전의 가능성이 있다고 생각해야 합니다.  만약 가격이 지속적으로 상단 밴드를 터치하면서 RSI가 과매도 신호를 보낼 때는 하락이 시작될 가능성이 있습니다.  옵션거래에서는 이때 하방 베팅, 예를 들면 싱글 풋 거래를 할 수 있습니다.  

당연히 볼링저 밴드에서 어떤 타임 프레임을 사용할 것인가의 문제는 나의 트레이딩의 타임 프레임과 관련이 있습니다. 

아주 짧은 수익을 목표로 빠른 트레이딩을 할 때에는 5분, 15분 그래프를 사용하지만, 스윙 트레이딩을 하는 사람들은 1시간 그래고, 4시간그래프를 중요하게 생각합니다.  

볼링저 밴드는 이 지표를 단독으로 사용하는 것이 아니라, RSI와 MACD 같은 보조지표를 함께 사용할 때, 효과가 좋습니다. 

3. 옵션 거래에서의 볼링저 밴드

옵션 거래는 들어가는 진입과 거래를 클로징하는 EXIT 순간이 매우 중요합니다.  그러므로, 막연하게 이 주식이 오를 것같다는 감으로 거래를 오픈하면 안됩니다.

따라서, 들어가는 시점, 즉 터닝하는 포인트를 잡는 것은 매우 중요합니다. 

볼링저 밴드 하단을 찍을 때, 그리고 동시에 RSI가 과매수 구간으로 들어간다면, 롱 콜옵션 또는 콜 데빗 스프레드 진입을 고려해 볼수 있습니다.

볼링저 밴드 상단을 찍을 때, 그리고 동시에 RSI가 과매도 구간으로 들어간다면, 롱 풋 옵션 또는 풋 데빗 스프레드 진입을 고려해 볼 수 있습니다.

옵션 거래에서는 아무때나 포지션을 오픈하면 손해를 보기가 쉽습니다.  

 RSI  지표는 다음의 링크를 누르세요. 

Phoenix