내재 변동성을 통한 가격 범위 추정 이해하기

🔍 기본 개념: 내재 변동성을 통한 가격 범위 추정

우리는 흔히 1 표준편차 변동 범위를 아래처럼 추정합니다:

✅ 공식:

 

S	현재 TSLA 주가 (예: $170)
IV	내재 변동성 (예: 70% → 0.70로 사용)
T	남은 일수 (예: 7일 또는 30일 등)

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📌 예시: TSLA 현재 주가 = $170, IV = 70%, 만기 = 7일

✅ 1표준편차 범위 = $170 ± $16.4 → 약 $153.6 ~ $186.4

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📊 해석

구간의미

$153.6 ~ $186.4	향후 7일 안에 약 68% 확률로 이 범위 안에 머물 확률
$137 ~ $203	2 표준편차: 약 95% 확률 (±2x 범위)
$120 ~ $220	3 표준편차: 약 99.7% 확률 (±3x 범위)