📋 ES 풋 데빗 스프레드 3중 모니터링 체크리스트
✅ 1. 가격(ES Price) 모니터링
ES 현재 가격액션주의사항
| 5400 이상 |
유지 |
기본 포지션 존버 |
| 5350 이하 |
수익 +30% 이상이면 트레일링 스톱 시작 |
부분 익절 고려 가능 |
| 5300 이하 |
수익 +50% 이상 → 강력 익절 고려 |
최대 이익 목표 도달 가능 |
| 5250 이하 |
전량 청산 고려 |
수익 최적화 시점 |
✅ 2. 잔존일수(Days to Expiration) 모니터링
남은 기간액션주의사항
| 20~25일 남음 |
유지 |
여유롭게 포지션 관리 |
| 10~20일 남음 |
수익 30% 이상이면 일부 익절 준비 |
감마 리스크 증가 |
| 5~10일 남음 |
수익 50% 이상 확보 시 적극 청산 고려 |
시간가치 급격히 감소 시작 |
| 1~5일 남음 |
적극 청산 or 트레일링 강화 |
감마 폭발/변동성 급증 주의 |
✅ 3. Net Delta 모니터링
Net Delta 변화액션주의사항
| 약 -10~-20 |
유지 |
정상적 하락 흐름 |
| 약 -30~-40 |
트레일링 스톱 강화, 수익 잠금 |
하락 가속화 신호 (익절 기회) |
| 0 또는 양(+) 전환 |
손절 고려 |
시장 반등 시작 위험 (손실 확정 방지) |
🔥 3중 통합 알림 플로우
▶ [가격] ES 5300 이하 도달 + [Net Delta] -30 이상 심화 + [잔존일수] 10일 미만 ▶ 트레일링 스톱 + 강력 익절 시그널 발생
▶ [가격] ES 5450 이상 상승 + [Net Delta] -10 이하로 약화 + [잔존일수] 20일 이상 ▶ 빠른 손절 또는 스프레드 구조 재조정 필요
🛡️ 실전 운영 요령
단계매매 시나리오알림/행동
| 1단계 |
ES 5350 이하 하락 |
수익 30% 초과 → 트레일링 스톱 시작 |
| 2단계 |
ES 5300 근접 |
수익 50% 초과 → 부분 청산 or 트레일링 강화 |
| 3단계 |
Net Delta 급변 (-30 이상) |
감마 주의 → 수익 잠금 강화 |
| 4단계 |
잔존 5일 미만 |
적극 청산 or 리스크 축소 |
✅ 마무리 요약
- 가격/델타/시간 3개를 동시에 체크!
- 조건 충족시 자동 익절 or 손절 시그널 발생
- 트레이딩이 감정이 아니라 시스템으로 관리 가능
📋 ES 풋 데빗 스프레드 실전 플랜 (2025년 4월 25일 기준)
🎯 현재 기본 조건
항목값
| 현재 ES 가격 |
약 5480 |
| 전략 |
Put Debit Spread (5400P 매수 / 5300P 매도) |
| 스프레드 초기 비용 |
약 $30 |
| 만기 |
약 25일 남음 |
| 기대 방향성 |
ES 하락 |
🚨 실전 상황별 대응 플로우
1. 가격 기준 플랜
ES 가격액션코멘트
| 5480 ~ 5450 |
유지 |
정상 대기 (수익/손실 변화 없음) |
| 5450 ~ 5400 |
기본 유지 + 상황 주시 |
방향성이 맞아가는 중, Net Delta 주시 |
| 5400 터치 |
수익 약 +10~15% 예상 → 모니터링 강화 |
아직 청산 아님, 감마 체크 |
| 5350 이하 하락 |
수익 약 +30% 도달 → 부분 익절 or 트레일링 시작 |
트레일링 스톱 발동 시작! |
| 5300 이하 하락 |
수익 +50~70% 도달 → 강력 청산 또는 남은 포지션 끌기 |
최대 이익 도달 |
2. Net Delta 기준 플랜
Net Delta액션코멘트
| 약 -10~-20 |
유지 |
정상 진행 (조정 없음) |
| 약 -30 이상 급락 |
트레일링 스톱 강화 |
하락 가속, 수익 잠그기 |
| 0 또는 양(+) 전환 |
손절 고려 |
반등 리스크 감지 |
3. 잔존일수 기준 플랜
잔존일수액션코멘트
| 25~20일 남음 |
기본 유지 |
급변동만 주의 |
| 15~20일 남음 |
수익 30% 이상이면 스톱 강화 |
점진적 수익 보호 준비 |
| 5~10일 남음 |
수익 50% 이상 도달시 청산 우선 고려 |
감마 폭발 대비 |
| 1~5일 남음 |
무조건 청산 (위험 커짐) |
포지션 클로징 필수 |
✨ 최종 매매 시나리오 요약
주요 이벤트액션 요약
| ES 5350 이하 도달 + Net Delta -30 |
트레일링 스톱 활성화, 수익 부분 익절 |
| ES 5300 도달 |
최대 이익 청산 준비 |
| ES 5450 이상 상승 + Net Delta 약화 |
손절 or 구조 전환 고려 |
| 만기 5일 이내 |
남은 포지션 정리 |
📈 시뮬레이션 예시 (오늘 기준)
상황예상 손익
| ES 5400 도달 |
약 +$15~$20 수익 |
| ES 5350 도달 |
약 +$30 수익 (30% 수익구간) |
| ES 5300 도달 |
약 +$50~$70 수익 (최대수익 근접) |
| ES 5500 이상 복귀 |
약 -$30 손실 (전액 손실 가능성) |
🛡️ 추가 안전장치 제안
- 트레일링 스톱 레벨 예시:
- 현재 평가손익 +$30 도달 →
트레일링 스톱을 +$20로 설정
- 급등시 손절라인:
- ES 5500 돌파 시 손실 -$30 도달하면 강제 청산
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